美国留学金饭碗——金融工程专业大盘点
2016-02-19
摘要
金融专业相信是同学们比较熟悉也较常听到的专业，而近年来，有一个跟金融相关的专业，也渐渐走入了同学们的视线，那就是金融工程专业。
金融工程专业的就业前景和高投资回报率，使这个专业成为美国近年来的热门专业，既懂“金融”又懂IT的复合型人才已成为高端人才市场的“焦点”。在美国，持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热，基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。
一．何为金融工程
金融工程（Financial Engineering）专业兴起于20世纪90年代初，是综合运用数学、统计学和计算机编程技术来解决金融问题的崭新领域。
金融工程学是一门综合性学科，融合了金融学、数学、计算机科学的交叉学科。它侧重于衍生金融产品的定价和实际运用，最关心的是如何利用创新金融工具，来更有效地分配和再分配个体所面临的形形色色的经济风险，以优化它们的风险-收益特征。
较为具体而言，金融工程是在风险中性的假设条件下，某种金融证券资产的期望收益率拟合于无风险收益率；从而是趋向于一种风险厌恶型的投资型。
二．金融工程专业及课程设置
金融工程硕士不像其他学科一样有具体分支，但不同的学校有不一样的称谓，如： M.S. in Financial Engineering，Master of Science in Mathematical Finance，Master of Science in Financial Mathematics，Master of Science in Computational Finance，Master of Science in Quantitative Finance；无论是金融工程、数理金融、金融数学、计算金融、定量金融，实质是一样的，即用数学、计算机工具建立金融市场模型，解决实际金融问题。
美国大部分的金融工程硕士，都是设置在数学系、工程学院下面，少量学校开设在商学院下，还有部分院校是联合设置在商学院下，但主要的任课老师仍然是工学院和理学院的教授。
学制通常是1-2年，基于不同的学校，学制也略有不同；哥伦比亚大学的学制1-1.5年；芝加哥大学学制1.5年，普林斯顿学制2年。核心课程主要集中于数学、统计、金融模型、计算机编程，研究内容包括衍生品定价、风险分析、金融模型、金融信息分析和一些高级的金融理论。
三．金融工程申请要求
金融工程喜欢定量背景好的学生，推荐同学们学过以下前提课程(各个学校的偏好不太一样，给出的比较全面)：微积分、线性代数、概率论、数理统计、偏微分方程、实变函数、随机过程、数值方法、C++编程、算法与数据结构。
金融工程申请者最好有非常高的GPA，GRE/TOEFL成绩，并且有金融方面偏重研究型的实习经历。例如通过建模的形式，研究分析并开发相关的金融衍生物或是研究和开发新的产品等，考虑券商、外汇、基金、保险等。
部分学校倾向、建议有一定的工作经验，对申请会有帮助。如：University of California--Berkeley 加州伯克利，平均3.5年； Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学-平均1.3。
四．金融工程职业分析
金融工程师的职位主要集中于商业银行、投资银行、保险公司、证券公司、投资公司、基金公司等金融机构，理财、风险投资公司风险分析及风险管理，负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理等。典型的职位有：
Research Analyst 研究分析师
Risk Quant Analyst 风险分析师
Pricing and Analytics Analyst 定价分析师
Investment Banking （Strategy）Analyst 投资分析师（战略分析师）
Sales, Trading & Quantitative Analysis 销售/定量分析师
Quant Strategist 股市战略家 >【在线测评：美国留学，金融工程专业哪份职业最适合我？】
Risk Management Analyst 风险分析师
Business Analyst; Market Risk Analyst 商业分析师/市场风险分析师
Fixed Income Analyst固定收益分析员
Valuation and Risk Control Associate估值和风险控制指导
Market Risk Group Associate市场分析顾问
Global Financial Risk Management Analyst 金融风险管理分析员
Quantitative Risk Analyst 风险量化分析员
五．金融工程院校推荐
Princeton University 普林斯顿大学
Columbia University 哥伦比亚大学
Stanford University 斯坦佛大学
University of Chicago 芝加哥大学
Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院
Johns Hopkins University 约翰霍普斯金大学
Cornell University 康奈尔大学 >【在线详细了解金融工程名校录取要求】
University of California–Berkeley 加州大学伯克利分校
Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学
University of California–Los Angeles 加州大学洛杉矶分校
University of Southern California 南加州大学
University of Michigan–Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校
Boston College 波士顿学院
New York University 纽约大学
以上学校中，不乏较难申请的高端名校，若同学们意向申请TOP30左右的学校，硬件条件最好满足GPA3.5+，TOEFL105+，GRE327+。
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